Er stammt aus einem Uradelsgeschlecht, dessen baltische Linie sich bis ins 12 Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Privilegien aufgrund seiner adligen Herkunft kennt Alexander Graf Lambsdorff, der Neffe des früheren Bundesministers und Bundesvorsitzenden der FDP, Otto Graf Lambsdorff, nicht. „Wir leben in einer Republik, und das ist gut so.“ Stammsitz der Familie ist in Lanstrop, einem Stadtteil von Dortmund.